実体は、アプリケーション・フォルダーの下の TeX というフォルダーの下にあります。 [F4] で出て来る Launchpad にも登録されているはずです。
TeXShop には、テキスト・エディター機能もあり、 これだけで TEX に関するすべてのことを行うことが出来ます。 一度設定しておけば、後は [タイプセット] ボタンを押すだけで、 platex, dvipdfmx 等を呼び出して pdfファイルに変換して、 それを表示してくれます。